持仓报告:贸易大棒猝不及防 标普500多头再遭碾压|COT_新浪财经_新浪网

新闻来源    2018年03月25日 15:03

  结合CFTC、ICE的交易员持仓报告(COT),截至3月20日,Brent原油、NYMEX原油、VIX指数投机净多仓增加,COMEX黄金期货投机净多仓减少,美国10Y国债期货净空仓增加,Cboe比特币期货净空仓减少。(图片来源:CFTC,ICE,新浪财经)  结合CFTC、ICE的交易员持仓报告(COT),截至3月20日,Brent原油、NYMEX原油、VIX指数投机净多仓增加,COMEX黄金期货投机净多仓减少,美国10Y国债期货净空仓增加,Cboe比特币期货净空仓减少。(图片来源:CFTC,ICE,新浪财经)

  截止3月20日,ICE Brent原油期货BNO)投机净多仓(以下简称“净多仓”)为561,208手,净多仓周变动增加21,078手。

  NYMEX WTI原油期货USO)净多仓为703,708手,净多仓周变动增加35,175手。

  截至美东时间周五,本周WTI原油期货累涨约5.7%,Brent原油累涨约6.4%。

  沙特阿拉伯能源部长哈立德·法利赫(khalid al-falih)周四表示,欧佩克(OPEC)成员国将需要继续与俄罗斯和其他非欧佩克产油国协调2019年的供应限制,以改善全球原油供应过剩的状况。




  以沙特阿拉伯为首的欧佩克一直在执行减产180万桶/天的减产协议以支撑油价。该协议始于2017年1月,将于2018年年底到期,但沙特阿拉伯现在似乎在推动延期。

  美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,美国截至3月16日当周原油库存减少262.2万桶,预期为增加253.9万桶。美国石油学会(API)公布的数据,美国截至3月16日当周API原油库存减少274万桶,预期为增加318.2万桶。

  周五,油服公司贝克休斯(BHGE)公布的美国周度活跃原油钻井设备数量增加4台,总数量为804台。这一数量比一年前增加了152个。

  WTI原油期货合约每手为1000美式桶。

  COMEX黄金期货GLD)净多仓为148,731手,周变动减少19,217手。本周投机空仓增加8,668手,增幅13%,投机多仓减少。本周金价累计上涨2.9%。

  COMEX黄金期货合约每手为100金衡盎司。

  ICE美元指数期货DXY)(UUP)净多仓周变动减少911手,本周净空仓为64手。美元指数(DXY)周跌幅0.8%。截至本周五,兑六种主要货币的贸易加权美元指数报89.50。

  避险货币日元本周相对美元升值较大,美元兑日元(USD/JPY)下跌1.2%,报104.73。英镑兑美元(GBP/USD)上涨1.4%,报1.4134。

  ICE美元指数期货合约每手价值为美元指数DXY*1000美元。

  CBOT美国10Y国债期货IEF)(TLT)本周投机净空仓为313,304手,净多仓周变动减少41,935手。本周投机空仓增加幅度超过10%,共89,824手。

  美国10Y国债收益率快速下行,报2.814%。美国2Y国债(SHY)收益率报2.258%。

美联储FOMC最近两次联邦基金利率预测对比(来源:美联储、新浪财经整理)美联储FOMC最近两次联邦基金利率预测对比(来源:美联储、新浪财经整理)

  美联储点阵图暗示今年加息次数共3次,而非此前市场较为“担忧”的4次。当天美国国债收益率从高点回落

  特朗普发起的贸易战也令市场担忧经济增长是否会受到影响。

  美国10Y国债期货合约每手面值为100,000美元。

  CboeCBOEVIX指数期货VXX)净多仓为72,076手,净多仓周变动增加18,464手。

  VIX指数期货本周投机多仓、空仓均增加。由于市场大幅下跌,标普500波动率指数(VIX)(VXX)周涨40%,至24.8。

  Cboe标普500波动率指数期货合约每手价值为VIX指数*1000美元。

  CME标普500指数期货SPY)净多仓周变动增加12,374手,净多仓为1,870手。

  数据显示,投机空仓减少13,950手,减仓幅度超过85%

CME标普500指数期货投机多仓、空仓与指数点位对照图(来源:新浪财经)CME标普500指数期货投机多仓、空仓与指数点位对照图(来源:新浪财经)

  本周,标普500指数期货空仓持仓2,447手,创2017年12月19日当周(1,632手)以来最低。但与12月不同的是,标普500指数走势已经从持续向上转为大幅震荡。

美股三大股指1月26日以来走势(收盘线)(来源:新浪财经)

  持仓数据截止3月20日,但22日起标普500指数下跌超过4.5%。特朗普高举已久的贸易大棒突然砸下,令“聪明资金”再次被轧多。投资者需警惕行情突然“变脸”,切忌跟风投机或押注过多。

  CME标普500指数期货合约每手价值为标普500指数*1000美元。

  Cboe比特币期货XBT)净多仓为-1,370手,净多仓周变动增加346手。

  本周比特币价格小幅回升,并于下半周趋于稳定。Bitstamp交易所数据,北京时间3月25日12:30,比特币现货价格(BTC)在8500美元附近,而上周这一时段价格在8000美元附近。

  Cboe比特币期货每手合约对应1个比特币。

  美国商品期货委员会( U.S. Commodity Futures Trading Commission,简称CFTC)是美国期货及衍生品市场的监管机构。

  期货及衍生品持仓报告(The Commitments of Traders,简称COT)由CFTC公布,逢周五发布(遇节日会顺延至下一个交易日),数据截至当周二。该系列报告涵盖NYMEX、COMEX、ICE、CBOT、Cboe等交易所交易的期货、期权、互换等衍生品。

  通常,投资者更关心“可报告持仓”(Reportable Positions)中的“非商业”部分里的净多仓(Net Positions)。这个指标是由“非商业”持仓中多仓(Long)减去空仓(Short)得到,投资者关心该值的周度变化。研究者如果将这些数据拉到更长时间窗口去考察,也可以在一定程度识别出该品种投机力量的变化趋势。

  按照CFTC的定义,“商业”(Commercial)是指涉及到大宗商品的生产、加工或销售的实体。“非商业”(Non-Commercial)则通常指参与“投机”(speculative)的交易商,当中包含对冲基金等资产管理公司。

  《线索Clues》引用的数据是COT系列报告中“仅期货”(Futures Only)部分,即不含期权等其它衍生品。这也是主流财经数据提供应商常用的报告口径。

  本周周评:

  《周评:特朗普大棒挥来 贸易战第一回合最长45天》

  往期回顾:

  截至3月13日,《交易员持仓报告:标普500期货投机多头“刀口舔血”》

  (线索Clues / 李涛)

责任编辑:李涛


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