交易员持仓报告:标普500指数投机空仓本周增近三倍|COT_新浪财经_新浪网

新闻来源    2018年04月01日 10:04

  结合CFTC、ICE的交易员持仓报告(COT),截至3月27日,NYMEX原油、VIX指数投机净多仓增加,COMEX黄金期货投机净多仓减少,美国10Y国债期货净空仓增加,Cboe比特币期货净空仓减少。(图片来源:CFTC,ICE,新浪财经)  结合CFTC、ICE的交易员持仓报告(COT),截至3月27日,NYMEX原油、VIX指数投机净多仓增加,COMEX黄金期货投机净多仓减少,美国10Y国债期货净空仓增加,Cboe比特币期货净空仓减少。(图片来源:CFTC,ICE,新浪财经)

  截止3月27日,NYMEX WTI原油期货USO)净多仓为715,770手,净多仓周变动增加12,062手。ICE Brent原油期货BNO)本周暂未公布持仓数据。

  截至美东时间周五,本周WTI原油期货累跌约1.26%,Brent原油累跌约0.57%。

  沙特王储萨勒曼(MBS)在接受外媒采访时表示,沙特和俄罗斯正在考虑将目前短期的减产协议延长更长的时间。正努力将为期一年的限产协议转变为10-20年的协议。双方在大局上达成了一致,但还未就细节达成一致。俄罗斯从来都不是欧佩克(OPEC)的成员,在过去的石油过剩时期,俄罗斯曾多次与欧佩克合作过,但两者间的10-20年协议将是前所未有的。

  美国能源信息署(EIA)公布截至3月23日当周,美国原油库存增加164.3万桶至4.299亿桶,市场预估为减少28.7万桶。上周美国国内原油产量增加2.6万桶至1043.3万桶/日,连续5周录得增长。




  此前美国石油协会(API)公布,美国原油库存23日当周增加532.1万桶,至4.306亿桶,分析师预估为增加42万桶。

  中国原油期货于26日在上期所子公司上海国际能源交易中心(INE)挂牌交易,首日交易取得开门红。《线索Clues》分析:中国原油期货首日借势收高 基金产品尚待时日

中国原油期货主力合约SC1809首周交易情况(来源:新浪财经)中国原油期货主力合约SC1809首周交易情况(来源:新浪财经)

  周五,油服公司贝克休斯(BHGE)公布的美国周度活跃原油钻井设备数量减少6台,总数量为798台。

贝油服公司贝克休斯(BHGE)公布的美国周度活跃原油钻井设备数量油服公司贝克休斯(BHGE)公布的美国周度活跃原油钻井设备数量(来源:FX168)

  WTI原油期货合约每手为1000美式桶。

  COMEX黄金期货GLD)净多仓为203,354手,周变动增加54,623手。本周投机净多仓增加近1/3。金价周累计下跌1.31%。

  COMEX黄金期货合约每手为100金衡盎司。

  ICE美元指数期货DXY)(UUP)净多仓周变动减少1,696手,本周净空仓为1,760手。美元指数(DXY)周上涨0.53%。截至本周五,兑六种主要货币的贸易加权美元指数报89.97。

  ICE美元指数期货合约每手价值为美元指数DXY*1000美元。

  CBOT美国10Y国债期货IEF)(TLT)本周投机净空仓为305,212手,净多仓周变动增加8,092手。本周投机多仓、空仓均有所减少。

  美国10Y国债收益率从周初高点2.85%持续下降。截至周五,报2.74%。

  美国财政部本周拍卖3000亿美元国债(SHY),因为政府需要筹集更多资金,以覆盖大幅增加的支出。美国总统特朗普上周五签署了1.3万亿美元的预算,并在12月通过了1.5万亿美元的减税计划

  美国10Y国债期货合约每手面值为100,000美元。

  CboeCBOEVIX指数期货VXX)净多仓为74,740手,净多仓周变动增加2,664手。

  VIX指数期货本周投机多仓、空仓均增加,空仓增仓幅度略多于多仓。标普500波动率指数(VIX)(VXX)周跌幅约16.7%,至19.97。

  Cboe标普500波动率指数期货合约每手价值为VIX指数*1000美元。

  CME标普500指数期货SPY)净多仓周变动减少4,807手,净多仓为-2,937手。

美股三大股指1月26日以来走势(收盘线)(来源:新浪财经)

  数据显示,本周标普500指数期货投机空仓数量是上周的2.9倍标普500指数本周上涨2.03%。

  上周报告(截至20日)到本周持仓数据截止的3月27日,标普500指数从2,717跌至2,658附近,跌幅超过2%。该阶段最大跌幅一度达到4.7%,这一周“聪明资金”可谓押对了方向。此前一段时间,剧烈、多变的行情使这些专业投资者也频吃苦头,损失颇大。

  CME标普500指数期货合约每手价值为标普500指数*1000美元。

  Cboe比特币期货XBT)净多仓为-1,490手,净多仓周变动减少120手。

  本周比特币重挫。Bitstamp交易所数据,北京时间4月1日9:30,比特币现货价格(BTC)在7022美元附近,而上周这一时段价格在8500美元附近。

  Cboe比特币期货每手合约对应1个比特币。

  美国商品期货委员会( U.S. Commodity Futures Trading Commission,简称CFTC)是美国期货及衍生品市场的监管机构。

  期货及衍生品持仓报告(The Commitments of Traders,简称COT)由CFTC公布,逢周五发布(遇节日会顺延至下一个交易日),数据截至当周二。该系列报告涵盖NYMEX、COMEX、ICE、CBOT、Cboe等交易所交易的期货、期权、互换等衍生品。

  通常,投资者更关心“可报告持仓”(Reportable Positions)中的“非商业”部分里的净多仓(Net Positions)。这个指标是由“非商业”持仓中多仓(Long)减去空仓(Short)得到,投资者关心该值的周度变化。研究者如果将这些数据拉到更长时间窗口去考察,也可以在一定程度识别出该品种投机力量的变化趋势。

  按照CFTC的定义,“商业”(Commercial)是指涉及到大宗商品的生产、加工或销售的实体。“非商业”(Non-Commercial)则通常指参与“投机”(speculative)的交易商,当中包含对冲基金等资产管理公司。

  《线索Clues》引用的数据是COT系列报告中“仅期货”(Futures Only)部分,即不含期权等其它衍生品。这也是主流财经数据提供应商常用的报告口径。

  往期回顾:

  截至3月20日,《持仓报告:贸易大棒猝不及防 标普500多头再遭碾压》

  (线索Clues / 李涛)

责任编辑:李涛


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