交易员持仓报告：标普500指数投机空仓本周增近三倍|COT_新浪财经_新浪网

　　截止3月27日，NYMEX WTI原油期货（USO）净多仓为715，770手，净多仓周变动增加12，062手。ICE Brent原油期货（BNO）本周暂未公布持仓数据。

　　截至美东时间周五，本周WTI原油期货累跌约1.26%，Brent原油累跌约0.57%。

　　沙特王储萨勒曼（MBS）在接受外媒采访时表示，沙特和俄罗斯正在考虑将目前短期的减产协议延长更长的时间。正努力将为期一年的限产协议转变为10-20年的协议。双方在大局上达成了一致，但还未就细节达成一致。俄罗斯从来都不是欧佩克（OPEC）的成员，在过去的石油过剩时期，俄罗斯曾多次与欧佩克合作过，但两者间的10-20年协议将是前所未有的。

　　美国能源信息署（EIA）公布截至3月23日当周，美国原油库存增加164.3万桶至4.299亿桶，市场预估为减少28.7万桶。上周美国国内原油产量增加2.6万桶至1043.3万桶/日，连续5周录得增长。

　　此前美国石油协会（API）公布，美国原油库存23日当周增加532.1万桶，至4.306亿桶，分析师预估为增加42万桶。

　　中国原油期货于26日在上期所子公司上海国际能源交易中心（INE）挂牌交易，首日交易取得开门红。《线索Clues》分析：中国原油期货首日借势收高 基金产品尚待时日

　　周五，油服公司贝克休斯（BHGE）公布的美国周度活跃原油钻井设备数量减少6台，总数量为798台。

　　WTI原油期货合约每手为1000美式桶。

　　COMEX黄金期货（GLD）净多仓为203，354手，周变动增加54，623手。本周投机净多仓增加近1/3。金价周累计下跌1.31%。

　　COMEX黄金期货合约每手为100金衡盎司。

　　ICE美元指数期货（DXY）（UUP）净多仓周变动减少1，696手，本周净空仓为1，760手。美元指数（DXY）周上涨0.53%。截至本周五，兑六种主要货币的贸易加权美元指数报89.97。

　　ICE美元指数期货合约每手价值为美元指数DXY*1000美元。

　　CBOT美国10Y国债期货（IEF）（TLT）本周投机净空仓为305，212手，净多仓周变动增加8，092手。本周投机多仓、空仓均有所减少。

　　美国10Y国债收益率从周初高点2.85%持续下降。截至周五，报2.74%。

　　美国财政部本周拍卖3000亿美元国债（SHY），因为政府需要筹集更多资金，以覆盖大幅增加的支出。美国总统特朗普上周五签署了1.3万亿美元的预算，并在12月通过了1.5万亿美元的减税计划。

　　美国10Y国债期货合约每手面值为100，000美元。

　　Cboe（CBOE）VIX指数期货（VXX）净多仓为74，740手，净多仓周变动增加2，664手。

　　VIX指数期货本周投机多仓、空仓均增加，空仓增仓幅度略多于多仓。标普500波动率指数（VIX）（VXX）周跌幅约16.7%，至19.97。

　　Cboe标普500波动率指数期货合约每手价值为VIX指数*1000美元。

　　CME标普500指数期货（SPY）净多仓周变动减少4，807手，净多仓为-2，937手。

美股三大股指1月26日以来走势（收盘线）（来源：新浪财经）

　　数据显示，本周标普500指数期货投机空仓数量是上周的2.9倍。标普500指数本周上涨2.03%。

　　从上周报告（截至20日）到本周持仓数据截止的3月27日，标普500指数从2，717跌至2，658附近，跌幅超过2%。该阶段最大跌幅一度达到4.7%，这一周“聪明资金”可谓押对了方向。此前一段时间，剧烈、多变的行情使这些专业投资者也频吃苦头，损失颇大。

　　CME标普500指数期货合约每手价值为标普500指数*1000美元。

　　Cboe比特币期货（XBT）净多仓为-1，490手，净多仓周变动减少120手。

　　本周比特币重挫。Bitstamp交易所数据，北京时间4月1日9：30，比特币现货价格（BTC）在7022美元附近，而上周这一时段价格在8500美元附近。

　　Cboe比特币期货每手合约对应1个比特币。

　　美国商品期货委员会（ U.S． Commodity Futures Trading Commission，简称CFTC）是美国期货及衍生品市场的监管机构。

　　期货及衍生品持仓报告（The Commitments of Traders，简称COT）由CFTC公布，逢周五发布（遇节日会顺延至下一个交易日），数据截至当周二。该系列报告涵盖NYMEX、COMEX、ICE、CBOT、Cboe等交易所交易的期货、期权、互换等衍生品。

　　通常，投资者更关心“可报告持仓”（Reportable Positions）中的“非商业”部分里的净多仓（Net Positions）。这个指标是由“非商业”持仓中多仓（Long）减去空仓（Short）得到，投资者关心该值的周度变化。研究者如果将这些数据拉到更长时间窗口去考察，也可以在一定程度识别出该品种投机力量的变化趋势。

　　按照CFTC的定义，“商业”（Commercial）是指涉及到大宗商品的生产、加工或销售的实体。“非商业”（Non-Commercial）则通常指参与“投机”（speculative）的交易商，当中包含对冲基金等资产管理公司。

　　《线索Clues》引用的数据是COT系列报告中“仅期货”（Futures Only）部分，即不含期权等其它衍生品。这也是主流财经数据提供应商常用的报告口径。

　　往期回顾：

　　截至3月20日，《持仓报告：贸易大棒猝不及防 标普500多头再遭碾压》

　　（线索Clues / 李涛）

责任编辑：李涛

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