交易员持仓报告:Brent原油期货投机空仓增加近75%|CFTC_新浪财经_新浪网

新闻来源    2018年05月19日 13:05

1结合CFTC、ICE的交易员持仓报告(COT),截至5月8日,CME标普500指数、COMEX黄金期货投机净多仓增加;NYMEX WTI原油、ICE Brent原油、Cboe VIX指数期货投机净多仓减少;Cboe比特币期货投机净空仓增加;CBOT美国10Y国债、ICE美元指数期货投机净空仓减少(图片来源:CFTC,ICE,新浪财经)结合CFTC、ICE的交易员持仓报告(COT),截至5月15日,CME标普500指数期货投机净多仓增加;NYMEX WTI原油、ICE Brent原油、、COMEX黄金期货投机净多仓减少;Cboe比特币期货投机净空仓增加;CBOT美国10Y国债期货投机净空仓减少,Cboe VIX指数投机净多仓转负,ICE美元指数期货投机净空仓转正(图片来源:CFTC,ICE,新浪财经)

  截止5月15日,ICE Brent原油期货BNO)投机净多仓(以下简称“净多仓”)为518,935手,净多仓周变动减少29,470手。合约投机空仓增加近75%,显示市场对油价连续飙升持谨慎态度。

  NYMEX WTI原油期货USO)净多仓为644,444手,净多仓周变动减少35,484手。

  本周原油期货价格继续大幅上涨。全球基准布伦特原油期货BNO)收于78.51美元,周上涨1.8%,已连续六周上涨。美国WTI原油期货USO)收于71.35美元,周上涨1.19%。

  本周Brent原油期货一度突破80美元/桶,上一次该主力合约成交于80美元上方出现于2014年11月下旬。摩根士丹利预测,柴油和航空燃料的需求将推动布伦特原油价格,在2020年升至每桶90美元,创下自2014年10月以来新高。上周美国银行则表示,因委内瑞拉和伊朗的供应风险将影响全球市场,布伦特原油明年可能升至每桶100美元。




  美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,截至5月11日当周,美国EIA原油库存减少140.4万桶,预期为减少76.3万桶。

  周五,油服公司贝克休斯(BHGE)公布美国周度活跃原油钻井设备(OIH)持平上周,总数量达844台。

  中国INE原油期货主力合约SC1809上涨1.8%,报479.7元,约合75.19美元。周五,SC1809最高报488.6元,为上市以来最高成交价。9月交割的该主力合约单边计算的平均成交量约8万手。根据成交量测算,3月26日才正式上市的INE原油期货已占据全球主要原油期货近7%的成交量。

  WTI原油期货合约每手为1000美式桶。

  COMEX黄金期货GLD)净多仓为92,443手,周变动减少14,997手。投机空仓增加近20%,显示市场的看空意愿。

  黄金期货本周下跌2%,收报1291.7美元/盎司。近期美元保持强势,美国10年期国债收益率大涨,使黄金价格(XAU)受挫。在全球流动性总体趋于收紧的背景下,黄金短期恐继续承压。

  正在筹备中的朝美首脑会谈遭遇波折。据路透社17日报道,美国总统特朗普16日承认,在朝鲜威胁要退出这场史无前例的峰会后,并不确定是否还要举行。特朗普想达成他最大外交成就的努力或将落空,不过他坚持不会在要求朝鲜无核化上有所让步。

  COMEX黄金期货合约每手为100金衡盎司。

  ICE美元指数期货DXY)(UUP)净多仓周变动增加567手。本周净多仓为18手,自三月中旬以来该数值首次翻正。

  美元指数本周快速突破93整数关口,周五收报93.68,周涨幅1.2%。欧元基金(FXE)本周下跌1.48%。日元基金(FXY)周跌1.31%,已经连续八周下跌。

  由于近期陆续公布的经济数据参差不齐,投资者预期发达市场中央银行货币政策分歧有维持甚至扩大可能。在华尔街广受传阅的美银美林(BofAML)月度全球基金经理调查发现,做空美元是最拥挤交易之一。

  由12种新兴市场货币等权组合的CEW基金跌0.5%,土耳其里拉(TRY)、巴西雷亚尔(BRL)、南非兰特(ZAR)、印尼盾(IDR)、印度卢比(INR)本周兑美元均跌幅较大。

  ICE美元指数期货合约每手价值为美元指数DXY*1000美元。

  CBOT美国10Y国债期货IEF)(TLT)本周投机净空仓为381,922手,净多仓周变动增加26,707手。

  本周美国10Y国债投机空仓数量略有回落。截止5月8日,该仓位升至1,106,307手,继4月24日后,再次达到有记录以来的最高值

  美国10Y国债收益率本周大幅飙涨5.15%至3.123%,创7年新高该利率被广泛视为全球金融市场基准利率。沃伦-巴菲特认为,利率水平是断定股价是否合理的关键组件之一。

  美国2Y国债收益率周四曾升至2.598%,为2008年8月以来最高读数。该短端利率周五收盘报2.549%。

  国债收益率曲线扁平化有所缓解。美国10Y-2Y国债收益率利差从上周五的43BP升至54BP。

  周四,加拿大10年期国债收益率一度涨至30年期加债收益率上方,为2007年以来首次。据彭博社数据,加拿大是目前唯一出现国债收益率曲线倒挂的发达国家(EFA)。收益率曲线倒挂常被视为经济衰退的先兆。当天,加拿大10年期债券收益率一度触及2.522%,为2014年来首次。

  美国10Y国债期货合约每手面值为100,000美元。

  CboeCBOEVIX指数期货VXX)净多仓为-3,732手,一月末以来首次转负。净多仓周变动减少21,321手。投机空仓增加近20%。

  该指数周二一度上涨13%,升至14.58点,为5周以来的最大单日涨幅。周五报13.42,本周升超6%。

  Cboe标普500波动率指数期货合约每手价值为VIX指数*1000美元。

  CME标普500指数期货SPY)净多仓周变动增加1,238手,净多仓为2,424手。标普500指数本周下跌0.54%。

美股三大股指1月26日以来走势(收盘线)(来源:新浪财经)

  据“ETF精选”数据,标普500成分股组成的板块多数下跌。能源板块XLE)上涨1.8%。“债券代理”公共事业(XLU)跌2.78%、房地产(XLRE)跌3.08%。科技XLK)下跌1.47%、金融XLF)下跌1.1%。

  CME标普500指数期货合约每手价值为标普500指数*1000美元。

  Cboe比特币期货XBT)净多仓为-1,874手,净多仓周变动减少239手。

  本周加密货币表现不佳。据Bitstamp交易所数据,北京时间5月19日12:30,比特币现货价格(BTC)在8235美元附近,本周曾一度跌破8000美元。

  Cboe比特币期货每手合约对应1个比特币。

  编者注:美国商品期货委员会( U.S. Commodity Futures Trading Commission,简称CFTC)是美国期货及衍生品市场的监管机构。

  期货及衍生品持仓报告(The Commitments of Traders,简称COT)由CFTC公布,逢周五发布(遇节日会顺延至下一个交易日),数据截至当周二。该系列报告涵盖NYMEX、COMEX、ICE、CBOT、Cboe等交易所交易的期货、期权、互换等衍生品。

  CFTC的“Lagacy Report”将交易员持仓分为“可报告持仓”(Reportable Positions)、“非可报告持仓”(Nonreportable Positions)。前者又分为“商业”(Commercial)、“非商业”(Non-Commercial)持仓,而“非商业”常被视作投机者

  通常,投资者更关心“可报告持仓”中的“非商业”部分里的净多仓(Net Positions)。这个指标是由“非商业”持仓中多仓(Long)减去空仓(Short)得到,投资者关心该值的周度变化。研究者如果将这些数据拉到更长时间窗口去考察,也可以在一定程度识别出该品种投机力量的变化趋势。

  按照CFTC的定义,“商业”是指涉及到大宗商品的生产、加工或销售的实体。“非商业”则通常指参与“投机”(speculative)的交易商,当中包含对冲基金等资产管理公司。

  需要注意的是,ICE网站提供的COT,是不同于上述“Lagacy Report”的另一种统计口径,它将“可报告持仓”划分为四类,分别是:Dealer Intermediary(经纪商)、Asset Manager/Institutional(资产管理公司/机构)、Leveraged Funds(杠杆基金),及Other Reportables(其他可报告)。通常,“Asset Manager/Institutional”被视为投机者。ICE Brent原油期货投机净多仓采用这一口径数据。

  除非特别说明,《线索Clues》引用的数据是COT系列报告中“仅期货”(Futures Only)部分,即不含期权等其它衍生品。这也是主流财经数据提供应商常用的报告口径。

  (线索Clues / 李涛)

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责任编辑:李涛


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