持仓报告:Brent原油期货投机空仓近两周已翻番|CFTC_新浪财经_新浪网

新闻来源    2018年05月27日 09:05

1结合CFTC、ICE的交易员持仓报告(COT),截至5月15日,CME标普500指数期货投机净多仓增加;NYMEX WTI原油、ICE Brent原油、COMEX黄金期货投机净多仓减少;Cboe比特币期货投机净空仓增加;CBOT美国10Y国债期货投机净空仓减少;Cboe VIX指数期货投机净多仓转负;ICE美元指数期货投机净空仓转正(图片来源:CFTC,ICE,新浪财经)结合CFTC、ICE的交易员持仓报告(COT),截至5月22日,ICE美元指数期货投机净多仓增加;NYMEX WTI原油、ICE Brent原油、CME标普500指数期货、COMEX黄金期货投机净多仓减少;Cboe VIX指数期货投机净空仓增加;Cboe比特币期货、CBOT美国10Y国债期货投机净空仓减少(图片来源:CFTC,ICE,新浪财经)

  截止5月22日,ICE Brent原油期货BNO)投机净多仓(以下简称“净多仓”)为473,866手,净多仓周变动减少45,069手。该合约投机空仓本周增仓12,533手,环比增幅为23%,过去两周以来增仓近115%,显示市场继续对油价持谨慎态度。上一周投机空仓环比增长近75%

  NYMEX WTI原油期货USO)净多仓为633,386手,净多仓周变动减少11,058手。该合约投机空仓周增加11,133手,增幅近16%。

  本周原油期货价格大幅下跌。国际基准布伦特原油期货OIL)收于76.47美元,周下跌2.6%,结束此前连续六周上涨。美国WTI原油期货CL)收于67.5美元,周下跌5.4%。

  据CNBC报道,俄罗斯和沙特能源部长本周晚些时候讨论了当前的减产协议,该协议自2017年1月起将原油日产量减少180万桶。报道称,各方考虑逐步退出该协议以弥补委内瑞拉和伊朗的原油出口减少。




  路透社报道,消息人士表示,部长们正在考虑每天增加100万桶原油以冷却当前市场。沙特能源部长法利赫(Khalid al-Falih)对中印等消费大国对于油价超过每桶80美元的反应尤为担忧。

  据美国能源信息署(EIA)数据,截至5月18日结束的当周,美国原油库存结束了连续两周下降,意外增加577.8万桶,市场预期为下降156.7万桶。周五,油服公司贝克休斯(BHGE)公布的美国周度活跃原油钻井设备(OIH)数量增加15台,总数量达到859台。

  中国INE原油期货主力合约SC1809本周下跌0.48%,报477.4元,约合74.7美元。

  以上原油期货合约每手为1000桶。

  COMEX黄金期货GC)(GLD)净多仓为90,957手,周变动减少1,486手。

  黄金(XAU)本周上涨0.74%,收报1301.2美元。上周金价创下年内最大周跌幅。

  美国总统特朗普本周对“美朝峰会”的态度反复再次挑动市场神经。特朗普24日说,因近期朝鲜表示出的“公开敌意”,他决定取消原定于6月12日与朝鲜最高领导人金正恩在新加坡的会晤。不过,特朗普25日又对媒体表示,会晤也有可能按期举行。

  最新消息显示,韩国总统府青瓦台26日称,韩国总统文在寅当天下午在板门店朝方一侧的统一阁与朝鲜国务委员会委员长金正恩举行了会晤。根据韩朝双方协商,文在寅将于27日上午10时宣布此次会晤的结果

  COMEX黄金期货合约每手为100金衡盎司。

  ICE美元指数期货DXY)(UUP)净多仓周变动增加2,568手。本周净多仓为2,586手。

  贸易加权美元指数本周五快速上升突破94,收报94.25,周涨幅0.61%,继续录得去年12月下旬以来最高收盘读数。

  欧元基金FXE)、英镑基金FXB)周跌幅分别为1.02%和1.25%。避险货币日元基金FXY)周上涨1.14%,结束连续8周下跌,同样具有避险属性的瑞郎基金FXF)则上涨0.66%。

  ICE美元指数期货合约每手价值为美元指数DXY*1000美元。

  CBOT美国10Y国债期货IEF)(TLT)本周投机净空仓为358,627手,净多仓周变动增加23,295手。

  本周美国10Y国债投机空仓数量继续回落。此前,截止5月8日,该仓位曾升至1,106,307手,为有记录以来最高值

  美国10Y国债期货合约每手面值为100,000美元。

  CboeCBOEVIX指数期货VXX)净多仓为-25,556手,该合约上周自1月末以来首次转负。净多仓周变动减少21,824手。

  VIX指数本周下跌1.49%,周五收报13.22

  Cboe标普500波动率指数期货合约每手价值为VIX指数*1000美元。

  CME标普500指数期货ES)(SPY)净多仓周变动减少329手,净多仓为2,095手。标普500指数本周上涨0.31%。

美股三大股指1月26日以来走势(收盘线)(来源:新浪财经)

  据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块多数上涨。但油价大跌拖累能源板块XLE)跌幅达到4.52%。“债券代理”公共事业(XLU)、房地产(XLRE)本周上涨3.08%和2.06%,因利率本周出现大幅回落。这两个板块上一周分别大跌2.78%和3.08%。此外,科技XLK)上涨1.28%。金融XLF)则下跌0.36%,利率下跌对冲了改革多德-弗兰克法案的利好效应。

  CME标普500指数期货合约每手价值为标普500指数*1000美元。

  Cboe比特币期货XBT)净多仓为-1,659手,净多仓周变动增加215手。

  加密货币本周继续表现不佳。据Bitstamp交易所数据,北京时间5月27日凌晨,比特币现货价格(BTC)在7533美元附近,周跌幅达到8.5%。

  Cboe比特币期货每手合约对应1个比特币。

  编者注:美国商品期货委员会( U.S. Commodity Futures Trading Commission,简称CFTC)是美国期货及衍生品市场的监管机构。

  期货及衍生品持仓报告(The Commitments of Traders,简称COT)由CFTC公布,逢周五发布(遇节日会顺延至下一个交易日),数据截至当周二。该系列报告涵盖NYMEX、COMEX、ICE、CBOT、Cboe等交易所交易的期货、期权、互换等衍生品。

  CFTC的“Lagacy Report”将交易员持仓分为“可报告持仓”(Reportable Positions)、“非可报告持仓”(Nonreportable Positions)。前者又分为“商业”(Commercial)、“非商业”(Non-Commercial)持仓,而“非商业”常被视作投机者

  通常,投资者更关心“可报告持仓”中的“非商业”部分里的净多仓(Net Positions)。这个指标是由“非商业”持仓中多仓(Long)减去空仓(Short)得到,投资者关心该值的周度变化。研究者如果将这些数据拉到更长时间窗口去考察,也可以在一定程度识别出该品种投机力量的变化趋势。

  按照CFTC的定义,“商业”是指涉及到大宗商品的生产、加工或销售的实体。“非商业”则通常指参与“投机”(speculative)的交易商,当中包含对冲基金等资产管理公司。

  需要注意的是,ICE网站提供的COT,是不同于上述“Lagacy Report”的另一种统计口径,它将“可报告持仓”划分为四类,分别是:Dealer Intermediary(经纪商)、Asset Manager/Institutional(资产管理公司/机构)、Leveraged Funds(杠杆基金),及Other Reportables(其他可报告)。通常,“Asset Manager/Institutional”被视为投机者。ICE Brent原油期货投机净多仓采用这一口径数据。

  除非特别说明,《线索Clues》引用的数据是COT系列报告中“仅期货”(Futures Only)部分,即不含期权等其它衍生品。这也是主流财经数据提供应商常用的报告口径。

  (线索Clues / 李涛)

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责任编辑:李涛


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