报告:押注美国十年期国债利率上涨仓位创纪录|CFTC_新浪财经_新浪网

新闻来源    2018年06月03日 09:06

  CBOT美国10Y国债期货投机空仓、净空仓数量创有记录以来最大值

1结合CFTC、ICE的交易员持仓报告(COT),截至5月22日,ICE美元指数期货投机净多仓增加;NYMEX WTI原油、ICE Brent原油、CME标普500指数期货、COMEX黄金期货投机净多仓减少;Cboe VIX指数期货投机净空仓增加;Cboe比特币期货、CBOT美国10Y国债期货投机净空仓减少(图片来源:CFTC,ICE,新浪财经)结合CFTC、ICE的交易员持仓报告(COT),截至5月29日,CME标普500指数、COMEX黄金、ICE美元指数期货投机净多仓增加;NYMEX WTI原油、ICE Brent原油期货投机净多仓减少;Cboe比特币、CBOT美国10Y国债、Cboe VIX指数期货投机净空仓增加(图片来源:CFTC,ICE,新浪财经)

  截止5月29日,ICE Brent原油期货BNO)投机净多仓(以下简称“净多仓”)为435,275手,净多仓周变动减少38,591手。该合约投机空仓本周增仓5,775手,环比增幅为8.6%,自5月8日以来的过去三周增加了133%,显示市场继续对油价持谨慎态度。

  NYMEX WTI原油期货USO)净多仓为607,828手,净多仓周变动减少25,558手。该合约投机空仓周增幅4.2%。

  本周原油期货价格涨跌不一。国际基准布伦特原油期货OIL)收于76.71美元,周上涨0.31%。美国WTI原油期货CL)收于65.71美元,周下跌2.65%。




  石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯为主的非OPEC“减产联盟”依然遵守2018年底前削减供应的协议。此前,媒体报道沙特和俄罗斯表示,将在今年下半年开始增产

  布伦特原油与WTI原油的价差超过每桶11美元,为2015年3月以来的最大值。在不到一个月的时间里,这一差距扩大了一倍,原因是美国的输油管道(AMLP)存在流量瓶颈,导致大量的原油滞留在内陆。价差的扩大使美国原油比北海或西非等布伦特原油价格更有竞争力。

  美国能源信息署(EIA)公布,截至5月25日结束的当周,美国原油库存减少362万桶,市场预期为增加45万桶。数据显示,美国3月份原油日产量跃升了21.5万桶至1047万桶,创下历史最高纪录。

  周五,油服公司贝克休斯(BHGE)公布的美国周度活跃原油钻井设备(OIH)数量增加2台,总数量达到861台。

  中国INE原油期货主力合约SC1809本周下跌0.57%,报474.7元,约合73.97美元。

  以上原油期货合约每手为1000桶。

  COMEX黄金期货GC)(GLD)净多仓为115,130手,周变动增加24,173手。投机空仓减少超过20%,近期风险事件较为密集,黄金空头有所收敛。

  黄金(XAU)周下跌0.25%,收报1297.9美元。据美国媒体报道,当地时间6月1日,特朗普表示,美国和朝鲜的领导人峰会最终将在今年夏天举行,此前他在椭圆形办公室与朝鲜一名高级官员会晤了一个多小时。会后,他告诉记者:“我们将于6月12日在新加坡会面。”

  COMEX黄金期货合约每手为100金衡盎司。

  ICE美元指数期货DXY)(UUP)净多仓周变动增加1,338手。本周净多仓为3,924手。

  贸易加权美元指数周五收报94.19,本周小幅下跌0.06%。意大利政局紧张打压以欧元(FXE)为首的欧系货币,令美元指数一度升破95

  ICE美元指数期货合约每手价值为美元指数DXY*1000美元。

  CBOT美国10Y国债期货IEF)(TLT)本周投机空仓为1,111,485手,净空仓为471,067手,增加了112,440手。

  本周,美国10Y国债期货投机净空仓和投机空仓数量均创有记录以来最大值,显示市场明显看涨美国10Y国债收益率这一全球金融市场基准利率,因债券价格与收益率负相关。

截止5月29日,美国10Y国债期货投机净空仓达有记录以来最大值(来源:CFTC、Tradingster、新浪财经整理)截止5月29日,美国10Y国债期货投机净空仓达有记录以来最大值(来源:CFTC、Tradingster、新浪财经整理)

  周五,美国劳工部公布非农就业报告(NFP),三项重要指标全面超越预期

  美国5月非农就业人数实际增加22.3万人,远超预期的19万人。失业率进一步降至3.8%,创下十八年来新低。时薪增速方面,美国5月平均每小时工资环比增长0.3%,高于预期与前值;同比增长2.7%,好于预期和前值的2.6%。

  周四,美国经济分析局(BEA)公布,4月PCE价格指数同比增幅为2%,与3月持平,连续第二个月触及美联储(Fed)的政策目标值。4月份扣除食品、能源的核心PCE价格指数同比增长1.80%,符合预期。

  美国10Y国债期货合约每手面值为100,000美元。

  CboeCBOEVIX指数期货VXX)净多仓为-44,380手,净多仓周变动减少18,824手。

  VIX指数本周小幅升高1.82%,周五收报13.46该读数29日(周二)涨28%至17,因欧元区政治危机发酵,令全球风险偏好下降。

  Cboe标普500波动率指数期货合约每手价值为VIX指数*1000美元。

  CME标普500指数期货ES)(SPY)净多仓周变动增加1,728手,净多仓为3,823手。标普500指数本周上涨0.49%。

美股三大股指1月26日以来走势(收盘线)(来源:新浪财经)

  据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块多数上涨。能源板块XLE)上涨2.41%,房地产(XLRE)上涨1.67%。科技XLK)涨1.92%,但半导体公司美光MU)遭摩根士丹利下调评级,股价本周重挫4.5%。

  金融XLF)下跌1.29%,主要受累于前半周投资者对环球市场信贷萎缩和利率下跌的担忧。

  银行板块(KBE)下跌1.2%。摩根士丹利MS)周二下跌5.75%,创两年来最大单日跌幅,该行3月份零售客户交易活动放缓,4月、5月也维持放缓,来自交易业务的收入明显受到影响。

  CME标普500指数期货合约每手价值为标普500指数*1000美元。

  Cboe比特币期货XBT)净多仓为-1,679手,净多仓周变动减少20手。

  据Bitstamp交易所数据,北京时间3日凌晨,比特币现货价格(BTC)依然在7500美元附近,几乎与上周持平。

  Cboe比特币期货每手合约对应1个比特币。

  编者注:美国商品期货委员会( U.S. Commodity Futures Trading Commission,简称CFTC)是美国期货及衍生品市场的监管机构。

  期货及衍生品持仓报告(The Commitments of Traders,简称COT)由CFTC公布,逢周五发布(遇节日会顺延至下一个交易日),数据截至当周二。该系列报告涵盖NYMEX、COMEX、ICE、CBOT、Cboe等交易所交易的期货、期权、互换等衍生品。

  CFTC的“Lagacy Report”将交易员持仓分为“可报告持仓”(Reportable Positions)、“非可报告持仓”(Nonreportable Positions)。前者又分为“商业”(Commercial)、“非商业”(Non-Commercial)持仓,而“非商业”常被视作投机者

  通常,投资者更关心“可报告持仓”中的“非商业”部分里的净多仓(Net Positions)。这个指标是由“非商业”持仓中多仓(Long)减去空仓(Short)得到,投资者关心该值的周度变化。研究者如果将这些数据拉到更长时间窗口去考察,也可以在一定程度识别出该品种投机力量的变化趋势。

  按照CFTC的定义,“商业”是指涉及到大宗商品的生产、加工或销售的实体。“非商业”则通常指参与“投机”(speculative)的交易商,当中包含对冲基金等资产管理公司。

  需要注意的是,ICE网站提供的COT,是不同于上述“Lagacy Report”的另一种统计口径,它将“可报告持仓”划分为四类,分别是:Dealer Intermediary(经纪商)、Asset Manager/Institutional(资产管理公司/机构)、Leveraged Funds(杠杆基金),及Other Reportables(其他可报告)。通常,“Asset Manager/Institutional”被视为投机者。ICE Brent原油期货投机净多仓采用这一口径数据。

  除非特别说明,《线索Clues》引用的数据是COT系列报告中“仅期货”(Futures Only)部分,即不含期权等其它衍生品。这也是主流财经数据提供应商常用的报告口径。

  (线索Clues / 李涛)

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责任编辑:李涛


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